Auto Trade sistema back testing Introduzione Quando si utilizza il sistema di foglio di calcolo per lo studio Trading o aver creato un ACSIL (avanzata Custom Studio e Interface Language) studio sistema commerciale che utilizza le funzioni ACSIL trading, quindi è possibile eseguire il back testing utilizzando commerciale di simulazione Modalità e riprodurre il grafico. o eseguendo un test Bar Based indietro. Al fine di valutare come il vostro sistema di trading ha eseguito storicamente e per vedere i mestieri storici per i dati del passato, è necessario eseguire un test posteriore. Un bar Based Torna test utilizza al verde, alto, basso, Chiudere i dati del grafico caricato stesse barre di valutare il sistema di trading automatico. È questi dati che viene incrementale aggiunta al grafico nel test precedente. Questo metodo di back testing è più veloce rispetto ad una Replay Indietro test, tuttavia è meno preciso di un Replay Indietro test. Un Replay Torna test utilizza i dati alla base del file di dati intraday per valutare il sistema di trading automatico. Questi dati sottostanti ha un lasso di tempo per registrare ovunque da 1 Spuntare per 1 minuto (dipende da vari fattori, tra cui il servizio DataTrading utilizzato, i dati storici disponibili e impostazioni del grafico Sierra). Si tratta di questi dati sottostanti più dettagliati nel file di dati intraday che viene gradualmente aggiunti alla tabella durante il test posteriore. Questo è un metodo più lento di test indietro rispetto ad una barra Based nuovo test, tuttavia è più precisa. Con entrambi i metodi di Back Test, un rapporto completo Trade Statistics può essere visualizzato in base al tutto dell'ordine riempie generate durante la prova posteriore. Fare riferimento a Visualizzazione Indietro risultati del test. Bar Based Testing posteriore supportati per i grafici storici e intraday. Back testing su barre caricati è un metodo di prova indietro con l'Open, High, Low, e valori prossimi delle barre caricate. I dati alla base del file di dati non viene utilizzato direttamente, solo le barre caricate stessi. Questo di solito non funziona come elevata precisione di un test Indietro rispetto ad un test ripete indietro. Tuttavia, di solito è più veloce e il metodo consigliato se il test indietro veloce è importante. Assicurarsi che vi sia un segno di spunta per settore gtgt Auto Trading abilitata se non c'è già uno. In caso contrario, il sistema di trading automatico non genera nessuna negoziazione. Scollegare dai dati del server e il commercio se non già, selezionando gtgt File Disconnetti. Non è possibile eseguire una barra posteriore Sulla base di test durante la connessione al server di dati o il commercio. Per eseguire un ad alta velocità Indietro test in base a barre caricati, selezionare commerciale gtgt Auto Trade Sistema Bar Based Indietro Test. Verrà richiesto per il bar di elaborazione di incremento. Il valore predefinito è 250. Questo specifica il numero di barre che vengono elaborati in una sola volta, prima dell'ingresso interfaccia utente viene elaborato. Il che significa che se si specifica 250, poi 250 barre di essere trattati in una sola volta e poi un altro 250. Tra ognuno di questi blocchi di lavorazione, si è in grado di interrompere il test indietro premendo il tasto Esc sulla tastiera. Maggiore è il numero specificato, maggiore è il tempo che l'interfaccia utente rimarrà occupato. Per visualizzare i risultati dettagliati del back test, fare riferimento a Visualizzazione Indietro risultati del test. Bar Based Testing Indietro Note Gli studi sono calcolate sul grafico a 4 volte per ogni barra. Per ogni barra del grafico, gli studi sono calcolati prima con il prezzo di apertura, poi l'Alta e Bassa del bar. Sia la High primo utilizzo o il basso viene utilizzato per la prima, seconda direzione determinata di movimento di prezzo. Il Low viene utilizzato per la prima quando la chiusura della barra è più vicino al massimo della barra. L'Alta viene utilizzato per la prima quando la chiusura della barra è più vicino al minimo della barra, o la chiusura è una distanza pari alla High e Low. Infine, il prezzo di chiusura della barra viene elaborato. I prezzi degli ordini stanno per essere basato sul Open, High, Low e Chiudi valori bar o entro 1 tick di loro, a meno che gli ordini sono a riposo ordini (ordini non di mercato che non si riempiono immediatamente). Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Come ordini sono pieni. Tenetelo a mente quando guardando i prezzi di riempimento. Il timestamp di un riempimento ordine sarà l'ora di inizio della barra che il riempimento si è verificato a. Non c'è niente di speciale è necessario fare con lo sviluppo di un sistema di scambi ACSIL o un sistema di negoziazione foglio di calcolo, durante l'esecuzione bar basa back testing. Se si vuole fare un mestiere alla chiusura del bar quando sono soddisfatte le regole, si sa che il sistema è in fase di valutazione contro il prezzo di chiusura quando si vede che il sc. LastTradePrice. nel caso di un sistema di scambio ACSIL, è uguale alla barra stretta valore o entro 1 tick di esso. back testing basato Bar è un metodo veloce di back testing a meno che non hai bisogno di alta precisione tick by tick riproduzione indietro a base di test. Replay back testing - automatica supportata solo grafici intraday. Questo documento la sezione Come eseguire un test Indietro utilizzando il comando del commercio gtgt Auto Trade sistema ripete indietro test. Questo semplifica il processo di esecuzione di un Replay base Indietro Test. Scollegare dal feed di dati selezionando File gtgt Disconnect nel menu. Selezionare Mappa Impostazioni Grafico gtgt e impostare i giorni per caricare il numero di giorni che si desidera eseguire il test indietro sopra. Premere OK. Una volta impostata, non deve essere cambiato di nuovo. Assicurarsi che vi sia un segno di spunta per settore gtgt Auto Trading abilitata se non c'è già uno. In caso contrario, il sistema di trading automatico non genera nessuna negoziazione. Selezionare Test commerciale gtgt Auto Trade sistema ripete indietro sul menu. Questo comando cancella tutti i dati relativi al commercio simulati per il simbolo grafici e riproduce l'intero grafico fin dall'inizio ad alta velocità. Sierra Grafico sarà occupato durante il test posteriore. È possibile interrompere il test Indietro se premendo il pulsante Stop nella finestra Grafico Replay. Avrete l'opportunità di premere questo tasto ogni pochi secondi. Per visualizzare i risultati dettagliati del back test, fare riferimento a Visualizzazione Indietro risultati del test. Replay back testing - Manuale supportata solo grafici intraday. back testing manuale viene utilizzata quando si desidera eseguire il back test a una velocità inferiore a osservare quello che sta facendo e può essere necessario utilizzare questo tipo di Back Test di quando si sta di nuovo testando un sistema di trading che coinvolge più grafici. Assicurarsi che vi sia un segno di spunta per settore gtgt commerciale di simulazione in modo acceso, se non c'è già uno. Tuttavia, Sierra Grafico verrà inserito in questa modalità in ogni caso quando si avvia un test posteriore. Assicurarsi che vi sia un segno di spunta per settore gtgt Auto Trading abilitata se non c'è già uno. In caso contrario, il sistema di trading automatico non genera nessuna negoziazione. Selezionare Grafico gtgt Replay grafico per visualizzare la finestra di riproduzione. Sulla Finestra di Replay selezionare la modalità di test Back System Accurate Trading. Se si desidera riprodurre più grafici in un sistema commerciale che utilizza più tabelle, quindi attivare Per tutte le classifiche in Chartbook sulla finestra Replay. In caso contrario, questa opzione deve essere disattivata. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Esecuzione di back testing su un sistema commerciale che utilizza Grafici multipli. Scorrere fino al punto nel grafico in cui si desidera iniziare il test ritorno in e premere il pulsante Play nella finestra Replay. All'avvio della riproduzione, l'attuale posizione commerciale simulato per il simbolo, se presente, gli ordini simulati per il simbolo, se presente, e tutto dell'ordine simulato riempie il simbolo vengono cancellate. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla pagina Charts Riproduzione. Per visualizzare i risultati dettagliati del back test, fare riferimento a Visualizzazione Indietro risultati del test. Esecuzione di back testing su un sistema commerciale che utilizza Grafici multiple Quando si dispone di un sistema di trading che coinvolge più grafici, la questione è se è necessario ripetere o Back Test di solo il grafico dello studio del sistema di trading è su, o tutti i grafici che il sistema di negoziazione fa riferimento a. Si vuole riprodurre tutti i grafici che un sistema commerciale fa riferimento utilizzando il Replay Indietro Test - Metodo manuale se si desidera avere il vostro sistema di trading utilizzare i valori di prezzo e di studio da bar che sono in fase di costituzione piuttosto che utilizzare studio ei valori dei prezzi nelle classifiche di origine che hanno valori completi e finalizzati. Ad esempio, si consideri a 5 minuti per ogni grafico a barre. Nella tabella di origine che il sistema commerciale si riferisce, se non è riesecuzione contemporaneamente avrà completi barre 5 minuti. Mentre se si sta riproducendo che, gradualmente nel corso del periodo di tempo di cinque minuti, una barra a 5 minuti di costruirà ed i valori di studio cambierà. Se è importante avere la modifica dei valori a barre e valori di studio per il sistema di trading, e solo tu puoi rispondere a questa domanda, allora si vuole riprodurre tutti i grafici del sistema commerciale utilizza. Si vuole non riprodurre tutti i grafici che un sistema commerciale fa riferimento e invece solo la riproduzione o eseguire un test di nuovo sul grafico particolare che il sistema commerciale è acceso, se è accettabile per voi di avere valori completi e finalizzati a barre e di studio nel grafico sorgente o grafici. Quando un sistema di trading sta facendo riferimenti ad altre tabelle, è necessario utilizzare uno dei due metodi per farlo. Sarà necessario utilizzare lo studio StudyPrice Overlay. Oppure, nel caso di un sistema commerciale ACSIL può fare riferimenti ad altri grafici utilizzando il metodo documentato sul Referencing Altro Tempo Cornici e simboli quando si utilizza la pagina di ACSIL. Quando si utilizza il StudyPrice sovrapporre di prezzo o di studio dei dati sul grafico che il sistema commerciale è acceso, e le barre del grafico sono basati su volume, il numero di compravendite, Range, Renko, inversione, Delta Volume, o variazioni di prezzo, allora avete bisogno per impostare lo studio Modalità di ingresso Data Copy per l'utilizzo Prima data dal valore temporale corrispondente. Altrimenti, nel caso di quando l'altro schema fatto riferimento non è riproduzione e non è sincronizzato timewise al grafico di destinazione, dati dell'ultima barra del grafico a cui fa riferimento saranno utilizzati per la barra corrente essendo indietro testato. Così i dati di riferimento non sarebbe corretto. Quando si sta riproducendo più grafici allo stesso tempo di effettuare un test di nuovo, quindi è necessario utilizzare il Replay Indietro Test - Metodo manuale. Nella finestra Replay è necessario attivare l'opzione Per tutte le classifiche di Chartbook a. E sulla finestra Replay, selezionare Accurate Trading modalità di prova del sistema posteriore o calcolare in ogni TickTrade. Quando si esegue questa operazione, un nuovo test sincronizzato verrà eseguita. Per questo tipo di test indietro, si consiglia di scollegare dai dati e server commerciali selezionando gtgt File Disconnetti. Con un nuovo test sincronizzato, la dipendenza tra le tabelle è determinato ed i calcoli sono fatti nel giusto ordine. Ciò garantisce la coerenza e precisione. È possibile utilizzare qualsiasi velocità di riproduzione. Quando si avvia il nuovo test sincronizzato ripetere vi verrà chiesto per l'incremento di passo temporale per eseguire il test indietro nel (Inserisci lavorazione passo in secondi). Il valore di default è di 60 secondi. Più piccolo è il periodo di tempo, più accurata è la prova indietro, ma ci vorrà più tempo per completare. Più grande è il periodo di tempo, più velocemente il back test sarà ma sarà meno accurata. Tuttavia, la precisione dipende molto sulla tempistica delle origine e di destinazione grafico bar. Lei non vorrebbe utilizzare un incremento di passo temporale che è più lungo l'arco di tempo dei bar di essere coinvolti nel sistema di scambio. Si consiglia di scegliere un periodo di tempo che è di circa 25 della durata media di tempo bar. Visualizza Indietro Risultati del test Siete in grado di visualizzare i risultati dettagliati del vostro sistema commerciale selezionando commerciale gtgt commerciale Registro attività gtgt Trade Statistics dal menu. Nella parte superiore del Commercio Registro attività selezionare il simbolo che il back test è stato eseguito su. È necessario scegliere il simbolo che è provvisto di SIM di fronte ad essa. Nella parte superiore del Registro attività commerciale è necessario selezionare simulata dalla lista delle fonti di attività dell'Ordine, per visualizzare l'ordine e riempire di attività per il back test. Per le istruzioni complete, fare riferimento alla statistica del commercio Tab. Ci sono molti campi visualizzati che forniscono risultati dettagliati del trading. Per un commercio per settore di registro, selezionare commerciale gtgt commerciale Registro attività Compravendite gtgt dal menu. Per le istruzioni complete, fare riferimento a Trades Tab. Per visualizzare per il commercio riempie visivamente sul grafico, abilitare Commercio gtgt Mostra ordine riempimenti sul menu della finestra principale o la finestra del grafico. Per sapere esattamente quando un ordine è stato riempito, è necessario guardare l'ordine riempie sulla carta piuttosto che guardare le frecce poste da un sistema di trading sul grafico perché quelle frecce potrebbero non necessariamente rappresentare ordini effettivi accettati e pieni. Per ulteriori informazioni su questo, fare riferimento ai segnali ignorati con i sistemi di foglio di calcolo o avvisi (Questo vale per il Sistema di foglio di calcolo per lo studio Trading). Migliorare la performance test Ci sono alcune cose che si possono fare per migliorare la performance del test. Il back testing più veloce sta per essere quando si utilizza la barra Based Testing Torna indietro metodo di prova. Nel caso di quando si utilizza il sistema di foglio di calcolo per la negoziazione. fare riferimento a Miglioramento Torna Performance Test di foglio elettronico Trading Systems, oltre agli elementi sottostanti. Lo sviluppo di un sistema di trading automatico utilizzando l'interfaccia avanzato di studio personalizzati e lingua sta per dare sempre le migliori prestazioni rispetto all'utilizzo di fogli di calcolo. Quando si esegue un tipo replay della prova di nuovo, se i dati nel file di dati grafico intraday contiene 1 Tick o 1 record Secondo dati, back testing sarà più lento rispetto al record di dati più elevati periodo di tempo nel file di dati intraday. Pertanto, aumentare le impostazioni globali gtgt Impostazioni Datatrade servizio gtgt Intraday Data Storage unità di tempo. Dopo aver fatto questo, scaricare nuovamente i dati del grafico intraday andando al grafico intraday e selezionare Modifica gtgt Elimina tutti i dati e Download. Questa operazione deve essere fatta una volta per ogni simbolo. Ciò contribuirà a ridurre il tempo di back testing. La prossima cosa da controllare per determinare l'origine di back testing lento è quello di rimuovere tutti gli studi dal grafico o grafici che vengono sostituiti, oppure dalla carta un bar basa indietro prova viene eseguita su. Eseguire nuovamente il test indietro e vedere se si ottiene la migliore prestazione. Se è così, allora è uno di quei particolari studi causando il problema. È quindi possibile aggiungere gli studi torna a poco a poco uno per uno per vedere quale sta prendendo più tempo per il calcolo. Se uno studio personalizzato sta causando un problema di prestazioni, quindi lo sviluppatore di questo studio ha bisogno di migliorare le prestazioni di tale studio. Lo studio personalizzato deve impostare sc. FreeDLL 0 nel blocco di codice sc. SetDefaults per migliorare le prestazioni. Migliorare Torna Performance Test di sistemi di foglio di calcolo di negoziazione In caso di quando si utilizza il sistema di foglio di calcolo per lo studio Trading, back testing di solito non è molto veloce. La ragione di questo è perché tutti i dati del grafico viene emesso a un oggetto foglio di calcolo separato. Ogni volta che c'è una nuova barra aggiunta al grafico nel corso di un test posteriore, tutti i dati del grafico deve essere ri-emesso al foglio di calcolo. Questo provoca un sacco di calcoli a verificarsi. Intrinsecamente utilizzando ACSIL è molto più veloce. Tuttavia, è possibile migliorare le prestazioni seguendo la procedura di seguito. Guardate le formule nelle celle K-Z (ultima colonna formula quando si utilizza 16 colonne formula). Determinare il numero di righe dalla riga corrente 3, si riferiscono tornare. Per esempio, se le formule si riferiscono le zone più famose della fila 12, quindi lo Studio foglio di calcolo ha bisogno solo di uscita 10 righe di dati al foglio di calcolo. Ridurre il numero di ingressi righe nella finestra Impostazioni di studio per il sistema di foglio di calcolo per lo studio Trading per il numero minimo di righe richieste. Cancellare i dati delle righe foglio che ora sono usate non più sul foglio di calcolo. Per fare questo, evidenziare le righe selezionando i numeri di riga sul lato sinistro del foglio di foglio di calcolo e premere il tasto Canc sulla tastiera o selezionare Foglio di calcolo gtgt Annulla selezione. Rimuovere eventuali fogli non utilizzati all'interno del foglio di calcolo. In alto a sinistra della finestra di foglio di calcolo, selezionare il foglio particolare che non viene utilizzato, e selezionare Foglio di calcolo gtgt Elimina foglio. Se c'è anche un Advanced Study personalizzato sulla carta che si sono sviluppate da soli, assicurarsi che ha sc. FreeDLL impostato a 0. Questo è fondamentale per le prestazioni. Eseguire il back test utilizzando uno dei metodi descritti in questa pagina. La prova di nuovo più veloce sarà un Bar Based Indietro Test. Differenze tra back testing e Real-Time Auto Trade Sistema di valutazione La BuyEntry, BuyExit, SellEntry, SellExit Ordine azioni vengono valutate quando lo studio di Borsa è calcolato. Durante il normale grafico in tempo reale aggiornando questo calcolo avviene al Chart Intervallo di aggiornamento set in Impostazioni globali gtgt Impostazioni generali. Tuttavia, quando il grafico Intervallo di aggiornamento è trascorso, sarà calcolato gli studi commerciali solo quando c'è dati che vengono ricevuti dal feed di dati, o c'è ordini commerciali NuovoAggiornato o dati di posizione. Durante un test indietro, ci sono delle regole precise che controllano quando gli studi di negoziazione sono calcolate. Per un test Bar Based indietro. gli studi di negoziazione sono calcolati per ciascuno dei aperte, alto, basso, valori prossimi al bar. Durante un test ripete indietro. gli studi di negoziazione sono calcolate quando c'è una nuova barra aggiunta al grafico e ogni volta che c'è un cambiamento con gli alto, basso, valori prossimi dell'ultima barra del grafico, come i dati vengono elaborati attraverso il file di dati grafico intraday. Durante l'aggiornamento in tempo reale. fra i tempi studi negoziazione sono calcolate che è al Chart Intervallo di aggiornamento. ci potenzialmente possono essere più di un record di dati aggiunta al grafico. Questo è particolarmente vero con una crocetta dai dati tick. Pertanto, lo studio non viene calcolato ad ogni singolo tick. Se volete il vostro ordine azioni valutati il più velocemente possibile in tempo reale l'aggiornamento grafico, quindi si consiglia di diminuire il Grafico Intervallo di aggiornamento. Si consiglia di non andare inferiore a 50 a 100 ms. Il punto di questa discussione è che ci possono essere alcune incongruenze tra un sistema di scambio di eseguire in tempo reale e durante un test Torna a causa delle condizioni e la frequenza di quando si calcolano gli studi, tra cui lo studio di trading. Avrete la massima coerenza tra il back testing e valutazione in tempo reale del sistema commerciale automatico quando si esegue un Replay Based Indietro Test tick by tick dati. Per assicurarsi di avere tick tick dai dati nei file dati intraday, fare riferimento alla Tick by Tick dati di configurazione. Nel caso del sistema di foglio di calcolo per lo studio commerciale, se si desidera valutare le formule condizione solo in un bar vicino. quindi impostare il corrispondente segnale Solo su una barra Chiudere ingressi con il Sistema di foglio di calcolo per lo studio Trading su Sì. Questo darà al vostro sistema una maggiore stabilità e non essere influenzato dal Grafico Intervallo di aggiornamento. Nel caso di un sistema di scambio ACSIL, si vuole utilizzare sc. GetBarHasClosedStatus (). Nel caso di un sistema di commercio che utilizzano più grafici, durante l'aggiornamento in tempo reale dei grafici, per controllare l'ordine di calcolo delle classifiche basate sulla dipendenza tra di loro devi abilitare Impostazioni globali gtgt Impostazioni generali gtgt uso controllato Order Grafico Aggiornamento. Questo offre una maggiore coerenza tra back testing e valutazione in tempo reale del sistema commercio di auto per i sistemi di trading che utilizzano più grafici. Indietro Test e Futures continui Grafici Contratto E 'supportato per eseguire il back testing quando si utilizza una delle impostazioni Chart gtgt gtgt Impostazioni avanzate gtgt opzioni Contratto continuo. Quando si esegue il test di nuovo attraverso un grafico Futures contratto di continuo, anche se i contratti a termine scaduti vengono caricati nel grafico, il grafico ha un solo simbolo che viene utilizzato per la negoziazione, anche se si torna test attraverso i dati storici. Così i mestieri si verificano sui prezzi dei contratti scaduti, ma essendo specificati con il simbolo corrente. Pertanto, si vedrà solo un simbolo al momento di rivedere i risultati commerciali nel Registro attività commerciale. La coerenza tra Indietro Test Quando si esegue back testing, è necessario utilizzare uno dei metodi documentati in questa pagina e seguire le procedure come dato. Quando si esegue un Replay Based indietro test, nella finestra di riproduzione è necessario selezionare la modalità di test Back System Accurate Trading in modo da avere consistenza quando back testing lo stesso sistema di trading automatico alle stesse condizioni. Durante un test indietro, quando Sierra Grafico sta elaborando tra i record di dati sottostanti per un test di Replay Based Indietro o attraverso i dati bar per un Bar Based Indietro Test, l'offerta e chiedere i prezzi sono fissati dalle registrazioni dei dati sottostanti nel file di dati Intraday o sono derivati dai dati open bar Massimo Minimo Chiusura. Queste offerta e chiedere i prezzi vengono utilizzati per riempire gli ordini che sono presentate da un sistema di trading automatico. C'è sempre una 100 coerenza con l'impostazione del l'offerta e chiedere i prezzi tra i test indietro sugli stessi dati del grafico, come i dati vengono elaborati. Se il sistema di scambio dà risultati incoerenti tra i test indietro senza apportare alcuna modifica ai dati del grafico, delle impostazioni della carta o per studiare impostazioni, è necessario osservare i propri codeformulas sistema di trading per una causa. Quando ci sono incongruenze, questo può essere attribuito solo il proprio codice. È molto improbabile che sia il risultato di come Sierra grafico elabora il back test. Le incoerenze rivela che il sistema commerciale proprio produce risultati incoerenti in base al modo in cui esso è stato progettato e di lavoro. Anche se non si ottiene un risultato coerente tra i test indietro, in generale questo non significa necessariamente molto perché, anche se si consiglia di vedere un risultato coerente ogni volta che si esegue un test indietro, partendo dal presupposto che il vostro studio sta lavorando costantemente e Sierra Grafico fa non hanno alcun controllo su quello, non cambia il fatto che con il trading dal vivo si otterrà ancora un altro risultato diverso dal sistema di trading. Prova uno dei sistemi di trading Sierra Grafico forniti. Eseguirlo molte volte. Si otterrà un risultato coerente ogni volta. Se ottenete un risultato coerente ogni volta, e con il proprio sistema di trading non lo fai, allora questo si rivela molto probabilmente il problema incoerenza è dentro il proprio sistema di trading. I sistemi di trading esempio Sierra Grafico possono essere trovati in Analisi gtgt Studi gtgt Aggiungere personalizzato Studio gtgt Sierra Grafico Studi personalizzati ed esempi gtgt Trading Esempio:. Se si sta back testing di un sistema di scambio che coinvolge la riproduzione più grafici, allo stesso tempo, allora questo è qualcosa che coinvolge molto di più la complessità. Questo è qualcosa da prendere in considerazione se si dispone di incongruenze tra i test indietro. Utilizzando offerta effettiva e Chiedi prezzi durante Torna test Sierra Grafico supporta utilizzando l'attuale offerta e chiedere i prezzi nel corso di un Replay Based Indietro Test. Queste offerta e chiedere i prezzi vengono utilizzati per riempire gli ordini. Ciò fornisce un elevato grado di precisione quando back testing. Bid storico e Ask i prezzi sono disponibili quando si utilizza i dati storici forniti dai Sierra Grafico servizi dati storici. Nella maggior parte dei casi, questo servizio viene utilizzato per i dati storici per i grafici. Questo Bid storico e Chiedi dati prezzo inizia il 23 giugno 2014. Seguire questa procedura per utilizzare attuale offerta e chiedere i prezzi durante i test di nuovo. Impostare Sierra Grafico per memorizzare i dati tick by tick. Fare riferimento alla Tick by Tick dati di configurazione. Questo è un passo essenziale. Eseguire un Replay automatica o manuale Indietro Test. Deve essere un Replay Indietro test. Ultima modifica Giovedi, 15 dicembre 2016.Manual test retrospettivi praticare l'arte di Trading Manuale test retrospettivi praticare l'arte del trading James Stanley Trading, come molte altre cose nella vita, può essere migliorato con l'esperienza. Questo è spesso dove i nuovi operatori sicuro. Una volta che la realizzazione di questo fatto, si guardano molto semplice trattativa. ldquoIs imparare a commerciare con profitto vale il mio timerdquo Io e molti altri commercianti (lsquohaversquo o forse più precisamente) avrebbe risposto un lsquoYESrsquo enfatico a questa domanda, e avviato un processo di apprendimento per ottenere i nostri risultati al punto che vogliamo. Ma non tutti sarebbero in quella barca. La cosa difficile di esperienza quando il commercio è il fatto che questa stessa esperienza ci può costare soldi. Nel corso degli anni Irsquove sentito molte flippantly sostengono lsquoah, thatrsquos tua iscrizione alla markets. rsquo E questo può essere il caso. Ma ci sono altri modi di guadagnare esperienza nell'arte antica della speculazione. Grano e riso commercianti, i creatori originali di analisi tecnica, avrebbero impiegare un elemento del trading lsquopaper, rsquo per monitorare utili o perdite ipotetici per le strategie che stanno trading. Questo è simile alla negoziazione demo oggi un modo che possiamo testare le nostre teorie e le strategie sul mercato senza rischio finanziario. E 'questo esattamente lo stesso di trading dal vivo, no, perché ci isnrsquot un fornitore di liquidità su l'altra estremità del commercio esecuzione effettiva esecuzione ma può permettermi di testare le mie strategie in un ambiente dinamico. L'aspetto negativo di demo trading o demo-test di un strategia è il fatto che si può richiedere molto tempo per ottenere risultati sufficienti per fare una determinazione per la mia coerenza strategie. Se voglio provare una strategia su un grafico giornaliero, si può prendere me un anno intero solo per mettere alcuni mestieri. E dopo quei pochi commerci, Irsquom non è sicuro Irsquod essere abbastanza comodo con la strategia di impiegare dal vivo (dopo tutto, solo alcuni mestieri sono stati collocati, come faccio a sapere se questa era un'anomalia o meno). Questo è dove manuale di back-test può entrare in gioco. Si tratta di un manierismo in cui posso simulare un ambiente di mercato dal vivo con prezzi dinamici. Itrsquos importante notare eventuali back-test che eseguiamo, manuale o automatica, soffriamo di un singolare pareggio-back e cioè il fatto che la performance passata non è necessariamente andare a replicare se stesso in quel modo andando avanti. Ma thatrsquos non il punto del manuale back-test. La ragione per cui sto facendo il test è quello di formare me stesso, utilizzando gli strumenti della strategia in fase di test, in modo che io possa sapere come utilizzare nel modo più efficace l'approccio. Posso fare questo in qualsiasi periodo di tempo, con qualsiasi coppia di valute, e quasi tutte le strategie che ho commercio. Fase 1: vestire la tabella Il primo passo quando manuale di back-test è quello di vestire i nostri grafici con gli indicatori che useremo nella strategia che stiamo testando. Per questa illustrazione, Irsquom intenzione di utilizzare un periodo di 89 EMA e un CCI 13 periodo. Dopo avere ottenuto il grafico vestita, siamo pronti a procedere. Creato da James Stanley Fase 2: Fate un passo indietro nel tempo dopo che avremo la nostra tabella vestito, abbiamo bisogno di andare ad un periodo precedente sulla carta. Il qui è che voglio essere familiarità con l'azione dei prezzi per il periodo di prova. Voglio prezzi per essere più vicino alla dinamica di un mercato reale possibile. Voglio che questo sia imprevedibile. Per fare questo, posso semplicemente cliccare e trascinare indietro nel tempo per arrivare a una data precedente sulla carta. Creato da James Stanley Fase 3: camminare in avanti nel tempo Questa funzione è molto utile per i commercianti che fanno un sacco di back-test manuale, ma spesso sconosciuto a molti. Questo ha a che fare con la lsquoforward, rsquo e lsquobackwards, frecce rsquo sulla tastiera. Se volevo tornare indietro 1 ora, posso semplicemente premere il tasto lsquobackwards freccia, rsquo una sola volta. Tuttavia, se il test Irsquom su un grafico a 4 ore ndash 1 pressione del avanti o indietro i tasti freccia sarà equivalente a spostare in avanti o indietro di 4 ore alla volta. Questa è una caratteristica estremamente conveniente che può permettere me di attraversare una grande distanza sul grafico in un breve periodo di tempo. A questo punto, voglio camminare in avanti sul grafico u ino un Trovo un mestiere che soddisfa i miei criteri. Una volta che faccio, mi soffermo, e wersquore pronto a passare alla fase 5. Fase 4: Registrare i risultati di questa fase può scostarsi tra commerciante di commerciante in base a stile e manierismo di tenuta di registri. Esorto tutti i nuovi operatori o chi è nuovo al manuale di back-testing di scrivere ciascuno di questi traffici verso il basso che si tratti di un giornale, un foglio di calcolo, o di un registro di commercio. Alcune informazioni chiave è di nota qui: Dove si dovrebbe inserire il vostro arresto Dove ti essere in cerca di prendere i profitti È possibile registrare tutte queste informazioni, nonché tutte le altre osservazioni che avete fatto. Dopo alcuni mestieri, si avrà alcuni pezzi di informazioni che è possibile utilizzare per poi rendere la strategia più efficace per i tuoi obiettivi. Fase 5: sciacquare e ripetere Dopo che abbiamo trovato un mestiere ipotetica, a quel punto siamo in grado di camminare più avanti in futuro per avere un'idea di come potrebbe essere risolto. Ancora una volta, siamo in grado di registrare questi risultati nelle nostre riviste. Allora possiamo passare al commercio successiva. Siamo in grado di continuare a fare questo fino a quando ci sentiamo il comfort, e l'esperienza con la strategia per passare alla fase successiva del test. Per alcuni operatori thatrsquos test con saldi più piccoli, altri prendono il salto direttamente nei mercati in tempo reale, mentre altri, come me ndash sarà quindi testare la strategia su un conto demo con prezzi dal vivo, dinamico. --- Scritto da James B. Stanley Per contattare James Stanley, Puoi seguire su Twitter James JStanleyFX. DailyFX fornisce forex notizie e analisi tecnica sulle tendenze che influenzano i mercati valutari globali.
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